Stratégie Volatility Fusion

Stratégie Volatility Fusion

La stratégie Volatility Fusion est un système de trading backtesté depuis 2004, soit plus de 12 ans. Cette stratégie se base simplement sur le trading de 2 trackers (ETFs) de volatilité qui sont le VXX (long volatilité) et le SVXY (short volatilité, qui peut être remplacé par un short du VXX directement). Ce système est donc accessible avec un compte permettant de trader les Trackers US. La législation PRIIPS européenne ayant évolué il devient compliqué pour les particuliers de trader des trackers américains, l’alternative consiste à trader les CFD de ces trackers (possible sur InteractivesBrokers ou IG par exemple).

Il n’y a donc pas besoin d’avoir un compte pour trader les futures ou les options.

L’objectif de cette stratégie est de tirer profit des baisses de volatilité qui se mettent en place sur plusieurs semaines. Cette stratégie est soit investie à 100% sur le SVXY ou le VXX soit 100% cash.

Le système est entièrement automatisé et repose sur 6 indicateurs de volatilité. Dès lors que 4 signaux sur 6 sont alignés, le système est investi (sur le SVXY ou le VXX) et reste investi jusqu’à ce que l’un des 6 indicateurs ne soit plus valide.

 

Portfolio Solde initial Solde final Ajusté de l’inflation CAGR Inflation Adjusted CAGR Std.Dev. Meilleure année Pire année Max. Drawdown Sharpe Ratio Sortino Ratio Correlation marché US
ETF SPDR S&P500 $10,000 $31,174 $23,697 8,62% 6,48% 13,46% 32,31% -36,81% -50,80% 0,6 0,87 1
Volatility Fusion $10,000 $36,666,375 $27,872,656 81,64% 78,06% 48,75% 192,31% 6,24% -18,36% 1,4 6,73 -0,08

 

Ce graphique ci-dessus compare l’évolution d’un portefeuille investi sur Volatility Fusion et un portefeuille investi sur l’ETF S&P500. Pour pouvoir comparer, il a fallu passer sur une échelle logarithmique

Le graphique ci-dessus démontre une récurrence de la performance de la stratégie Volatility Fusion depuis 2004 avec aucune année en perte et qui bat systématiquement le S&P500 Index

La performance de la stratégie Volatility Fusion est incontestablement supérieure en termes de rendements à la performance du S&P500 mais ce qui est fondamental c’est que ce gain de performance se fait avec une bonne maîtrise du risque. En effet les drawdowns sont moins nombreux, d’amplitude moins forte et avec une durée beaucoup plus limitée

Le graphique ci-dessous présente la performance cumulée sur 3 ans glissants. La performance de la stratégie Volatility Fusion est consistante sur plusieurs année, prouvant qu’il s’agit d’un modèle robuste